Comment sont calculées les performances de nos portefeuilles?

[Super Stock Picker]

Voici comment sont calculées les performances de nos portefeuilles sur le site.

La règle est qu'il n'y a pas de liquidités, et que donc la performance des portefeuilles est répartie entre les actions qui sont contenues dans le portefeuille.

Chaque nouvelle ligne est ouverte avec un poids par défault de 1. Et toutes les actions qui sont détenues dans le portefeuille ont un poids qui est équivalent à leur performance enregistrée depuis leur arrivée dans le portefeuille. Par example, si la performance de l'action depuis son acquisition est de 50%, alors son poids est de 1.5. Si la performance est de -20%, alors son poids est de 0.8 et ainsi de suite...
Cela nous donne la proportion de la performance de chaque action en portefeuille qui est utilisée pour calculer les performances des portefeuilles chaque jour.

Donc, si on a des actions avec des poids de .8, .6, 1.5, 2.3, 1.3, comment arrive-t-on a la performance finale du portefeuille?

Ce qui reste a faire est de multiplier les performances de chaque action par le nombre basé sur sa performance (son poids) et d'additionner ces résultats, puis de diviser ce chiffre par la somme des poids des différentes actions.

En chiffres, cela donne:
Portfolio perf = (.8*perfA + .6*perfB + 1.5*perfC + 2.3*perfD + 1.3*perfE) / (.8 + .6 + 1.5 + 2.3 + 1.3)

C'est donc ainsi que nous calculons les performances des portefeuilles tous les jours et de cette facon nous arrivons aux chiffres publiés sur ce site.

[sharkattack01]

oui salut SSP...
j'ai 1 question qui m'embete beaucoup...
je voudrais savoir pourquoi vous afficher la performance d'un titre depuis son premier achat alors que vous racheter des parts a chaque fois qu'il y a  un rebalancement de porte-feuille?....

je m'explique: vous acheter  ABC a 1$ et il monte a 2$ cela fait 100%, d'acord .. mais vous en racheter a chaque fois que vous rebalancer le porte-feuille.. dison a 1,25$ a 1,50$ et 1,75$... cela ne fait pas du 100% du tout... alors comment calculez-vous le rendement d'un porte=feuille???

merci

Carl

[Super Stock Picker]

Bonjour sharkattack01,

En effet, nous affichons la performance d'un titre depuis la recommandation d'achat. Cela est fondamental dans notre modele d'allocation car c'est cette valeur que nous utilisons quand le portefeuille est rebalance.

Par contre, il est tout a fait correct que cette valeur n'est pas celle qui correspond au rendement d'une ligne dans un vrai portefeuille a cause des achats et ventes a different prix lors des rebalancements.

Mais, si a chaque rebalancement (lorsque la composition du portefeuille est modifiee par un achat ou une vente), vous utilisez cette valeur (la performance de la recommandation) pour refaire le calcul des poids a associer a chaque action, vous conserverez toujours votre portefeuille balance comme notre modele.